Métodos de Previsão

Mestrados

2º Semestre 2009/2010

Docente:          Nuno Crato, Quelhas 313, 21 392 5846 (ext. 846),  

ncrato@iseg.utl.pt,  www.iseg.utl.pt/~ncrato

Bibliografia:      Terence C. Mills, Time Series Techniques for Economists, Cambridge University Press, 1991

Bib. Auxiliar:     Daniel Peña, Análisis de Series Temporales, Alianza Editorial, Madrid, 2005

                     S. Makridakis, S. Wheelwright e R. Hyndman, Forecasting: Methods and Applications, 3rd ed., Wiley, 1998                                                                  António Costa, Decomposição de séries temporais e Alisamento exponencial e Holt-Winters

Software:        EViews, ITSM/PEST ou outro

Objectivo:       Esta cadeira inicia o estudo dos métodos de análise e previsão de séries temporais. Desenvolve os modelos de decomposição e de alisamento, os modelos ARMA e ARIMA e introduz os modelos GARCH. Fornece uma oportunidade para os estudantes se treinarem na previsão de séries económicas e financeiras.

Avaliação:       Trabalhos/exercícios individuais e de grupo e exame final

                                             Programa