26 Setembro 2010
Séries Temporais e Previsão (I)
Mestrado
em Econometria Aplicada e Previsão
1.º Semestre 2010/2011
Sala 107-F2
Docente:
Nuno Crato, Quelhas
313, 21 392 5846 (ext. 3846), ncrato@iseg.utl.pt,
www.iseg.utl.pt/~ncrato
Bibliografia: [W] W.S. Wei, Time Series Analysis, Second Edition, Addison-Wesley, 2005
[C] Chatfield, C., The Analysis of Time Series: An Introduction, Sixth Edition, Chapman & Hall, 2003
[BD] Brockwell, P.J. e Davis, R., Time Series: Theory and Methods (2nd ed.), Springer, 1997
Software: PEST/ITSM, EVIEWS ou outro
Objectivo:
Esta cadeira
inicia o estudo dos métodos de análise e previsão de
séries temporais. Desenvolve os modelos lineares, a análise de autocorrelação
e a análise espectral. Fornece
uma oportunidade para os estudantes se treinarem na análise e previsão de
séries económicas e financeiras.
Avaliação: Inclui exercícios individuais, trabalho de grupo e exame final (percentagens indicativas: 20%, 40% e 40%).
Programa
|
Aulas |
Tópicos |
Livro |
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20 Set |
Processos estacionários, ACF, PACF, MA(∾) e AR(∾) |
2.1 – 6 |
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Processos autoregressivos e de médias móveis |
3.1 – 3 |
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06 Out |
Processos ARMA |
3.4 |
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13 Out |
Processos não estacionários |
4.1 – 3 |
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19 Out |
Previsão | 5.1 – 7 |
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26 Out |
Identificação Sazonalidade |
6.1 – 2 8.1 – 3 |
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02
Nov |
Estimação e selecção de modelos |
7.1
– 7 |
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05 Nov |
Preparação de trabalhos de grupo | |
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16
Nov |
Testes de raízes unitárias |
9.1 – 4 |
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23 Nov |
Números complexos, análise de Fourier |
11.1 – 5 |
|
30 Nov
|
O espectro e o periodograma |
12.1
– 13.2 |
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|
Estimação
do espectro |
13.3 |
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14
Dez |
Apresentação
e discussão de trabalhos de grupo |