26 Setembro 2010

Séries Temporais e Previsão (I)

Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

1.º Semestre 2010/2011

Sala 107-F2

 

 

Docente:     Nuno Crato, Quelhas 313, 21 392 5846 (ext. 3846), ncrato@iseg.utl.pt,  www.iseg.utl.pt/~ncrato

Bibliografia:  [W]  W.S. Wei, Time Series Analysis, Second Edition, Addison-Wesley, 2005

                 [C]   Chatfield, C., The Analysis of Time Series: An Introduction, Sixth Edition, Chapman & Hall, 2003

                 [BD] Brockwell, P.J. e Davis, R., Time Series: Theory and Methods (2nd ed.), Springer, 1997

Software:    PEST/ITSM, EVIEWS ou outro

Objectivo:   Esta cadeira inicia o estudo dos métodos de análise e previsão de séries temporais. Desenvolve os modelos lineares, a análise de autocorrelação e a análise espectral. Fornece uma oportunidade para os estudantes se treinarem na análise e previsão de séries económicas e financeiras.

Avaliação:   Inclui exercícios individuais, trabalho de grupo e exame final (percentagens indicativas: 20%, 40% e 40%).

 

 

 

                                                    Programa

 

Aulas

Tópicos

Livro [W]

20 Set   

Processos estacionários, ACF, PACF, MA() e AR()

   2.1 – 6

28 Set   

Processos autoregressivos e de médias móveis

   3.1 3

06 Out (101-F2) 

Processos ARMA

   3.4

13 Out (101-F2)  

Processos não estacionários

   4.1 3

19 Out   

Previsão    5.1 7

26 Out   

Identificação

Sazonalidade

   6.1 2

   8.1 3

02 Nov   

Estimação e selecção de modelos

   7.1 7, 8.4

05 Nov (103-F2)  

Preparação de trabalhos de grupo  

16 Nov   

Testes de raízes unitárias

   9.1 4

23 Nov   

Números complexos, análise de Fourier

   11.1 – 5

30 Nov   

O espectro e o periodograma

   12.1 13.2

06 Dez   

Estimação do espectro

   13.3

14 Dez   

Apresentação e discussão de trabalhos de grupo