22 Setembro 2009

Séries Temporais e Previsão (I)

Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

1º Semestre 2009/2010

   

Docente:     Nuno Crato, Quelhas 313, 21 392 5846 (ext. 3846), ncrato@iseg.utl.pt,  www.iseg.utl.pt/~ncrato

Bibliografia:  [W]  W.S. Wei, Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Analysis (2nd ed.), Addison-Wesley, 2006

Software:    ITSM/PEST ou outro

Objectivo:   Esta cadeira inicia o estudo dos métodos de análise e previsão de séries temporais. Desenvolve os modelos lineares, a análise de autocorrelação e a análise espectral. Fornece uma oportunidade para os estudantes se treinarem na análise e previsão de séries económicas e financeiras.

Avaliação:   Trabalhos/exercícios individuais, trabalho de grupo e exame final

 

 

Programa

 

Aulas

Tópicos

Livro [W]

21 Set    18-19:30

Processos estacionários,

   2.1 – 4

22 Set    19:30-20

 Estimação ACF e PACF, MA(∞) e AR(∞)    2.5 – 6

28 Set    18-19:30

 Processos autoregressivos    3.1

29 Set    19:30-20

 Processos de médias móveis    3.2

06 Out    16-18h

 Processos ARMA

   3.3

12 Out    18-19:30

 Processos ARMA    3.4

13 Out    19:30-20

 Processos não estacionários

   4.1 - 2

19 Out    18-19:30

 Estabilização da variância    4.3

20 Out    19:30-20

 Previsão

   5.1 - 3

26 Out    18-19:30

 Previsão e função limite

   5.4 - 5

27 Out    19:30-20

 Identificação

   6.1 - 2

02 Nov    18-19:30

 Sazonalidade

   8.1 - 3

03 Nov    19:30-20

 Estimação de Y-W, ML e LS

   7.1,2,4

09 Nov    18-19:30

 Estimação e selecção de modelos    7.5 - 7, 8.4

10 Nov    19:30-20

 Preparação de trabalhos de grupo  
16 Nov    18-19:30 Testes de raízes unitárias    9.1 - 4

17 Nov    19:30-20

Números complexos, análise de Fourier

   11.1 – 2

23 Nov    18-19:30

Representação de Fourier de sucessões

   11.3 - 5
24 Nov    19:30-20

O espectro

   12.1 – 3
30 Nov    18-19:30

Periodograma

   13.1

07 Dez    18-19:30

Estimação do espectro

   13.2
14 Dez    18-19:30 Alisamento do periodograma

   13.3

15 Dez    19:30-20 Apresentação e discussão de trabalhos de grupo